📊 投资组合优化计算器
2026年最新夏普比率、风险收益平衡、资产配置建议
💡 使用引导
① 设置各资产比例 → ② 查看组合风险收益指标 → ③ 获取优化建议
组合夏普比率
预估年化收益：0% |
最大回撤：0%
📊 组合分析
📈 资产配置比例
📊 不同风险等级组合对比
| 风险等级 | 股票比例 | 债券比例 | 年化收益 | 最大回撤 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 保守型 | 20% | 60% | 5-6% | 8-10% | 0.8-1.0 |
| 稳健型 | 40% | 40% | 7-9% | 12-15% | 1.0-1.3 |
| 平衡型 | 60% | 20% | 9-12% | 18-22% | 1.2-1.5 |
| 进取型 | 80% | 10% | 12-16% | 25-35% | 1.3-1.8 |
📌 相关工具推荐
❓ 常见问题（FAQ）
什么是夏普比率？
夏普比率=（组合收益-无风险收益）/组合波动率。越高说明风险调整后收益越好。>1为优秀，>2为卓越，<1则风险收益比较低。
最大回撤是什么意思？
最大回撤=组合从最高点到最低点的最大跌幅。保守组合5-10%，进取组合25-35%。代表极端情况下的最大损失。
年轻人应该怎么配置？
30岁以下：80%股票/权益+20%债券。40岁以下：60%股票+30%债券+10%黄金。承受力强，时间长，可以承受短期波动。
黄金配置多少合适？
黄金有避险作用，建议配置5-15%。可对冲股票债券双杀。配置过多（>20%）可能拖累长期收益。
房产/REITs适合普通人吗？
REITs（房地产信托）门槛低、流动性好，适合普通人。直接买房门槛高、流动性差。REITs 10-20%配置即可。
数据更新于2026年6月，投资有风险，配置需谨慎。
